Уильям Форсайт Шарп
Биография
Уильям Форсайт Шарп, американский экономист, родился 16 июня 1934 года в Бостоне, Массачусетс. Он стал одним из самых известных специалистов в области финансовой экономики и лауреатом Нобелевской премии 1990 года. Шарп прославился своими исследованиями в области теории финансов и является одним из создателей модели ценообразования активов.
Образование и карьера
Шарп получил свое образование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где в 1961 году защитил докторскую степень. После получения образования он преподавал в Вашингтонском, Калифорнийском и Стэнфордском университетах. Вместе с тем, Шарп активно занимался исследовательской деятельностью и сотрудничал с крупными финансовыми компаниями, такими как Merrill Lynch и Wells Fargo.
Вклад в теорию финансов
В своих исследованиях Шарп создал модель ценообразования активов, которая стала одним из важнейших инструментов финансового анализа. Он также разработал коэффициент Шарпа, который является показателем эффективности инвестиционного портфеля. Этот коэффициент вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Кроме того, Шарп внес значительный вклад в разработку биномиальной модели оценивания опционов и градиентного метода для оптимизации распределения активов.
Жизнь и достижения
Уильям Шарп провел детство и юность в Риверсайде, Калифорния. Он начал изучать бизнес-администрирование в Калифорнийском университете в Беркли, но потом перешел на специальность «Экономика». Во время учебы он получил большое влияние от своих профессоров, которые познакомили его с актуальными исследованиями в области экономики и финансов. Позже Шарп начал преподавать в университетах и продолжал активно заниматься исследовательской работой.
После университета
В 1986 году Шарп основал свою консультационную фирму, специализирующуюся на предоставлении исследовательских и консультационных услуг в области распределения активов. Он также основал компанию Financial Engines, которая использует современные технологии для оптимизации управления инвестиционными портфелями.
Адаптивное распределение активов
В последние годы Шарп активно пропагандирует стратегии «адаптивного распределения активов», которые позволяют максимизировать доходность и минимизировать риск, основываясь на последних рыночных тенденциях. Он продолжает свою деятельность в качестве консультанта и использует свои знания и опыт, чтобы помочь инвесторам добиться успеха.